オール・シーズンズ戦略

レイ・ダリオ推奨 黄金のポートフォリオ「オール・シーズンズ戦略」について

世界最大のヘッジファンド・ブリッジウォーター社を率いるレイ・ダリオ氏が個人投資家向けに紹介した「オール・シーズンズ戦略」についてまとめました。 黄金のポートフォリオとも称される「オール・シーズンズ戦略」の魅力を皆さんに伝えるべく全力...
成長株

【先読みは不可能?】効率的フロンティアの過去検証【10年ごと】

一般に理想とされる低リスク・高リターンのポートフォリオは、効率的フロンティアで表現されます。 自分のポートフォリオを効率的フロンティア上に位置するように構成し、これにレバレッジをかける(もしくは無リスク資産と組み合わせる)ことで自分...
オール・シーズンズ戦略

【低リスク×レバレッジ】RPARはリスク・パリティー戦略を実行するアクティブ運用型ETF

先日、レイダリオのオールウェザーポートフォリオのベースとなる「リスク・パリティー」について取り上げました。 今回はリスク・パリティー戦略を採用するETFのうち、最も運用資産額が大きい『RPAR』を参考にしながら、引き続き...
資産状況・分配金

【資産状況】2021年4月の分配金と累積リターン

2021年4月までの分配金実績とリターンを集計しました。 別記事にて、2021年4月末時点のポートフォリオも公開していますので、興味がある方はこちらもご覧ください。 今月の配当は484ドル、累計配当は10,961ド...
資産状況・分配金

【資産状況】2021年4月末時点のポートフォリオ

2021年4月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。 なお、4月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。 純資産:入金とレバレッジ効果により増加 ...
インデックス投資

【長期投資】株式のリスク・リターンと運用期間の関係【ランダムウォーカー】

名著『ウォール街のランダム・ウォーカー』では、主要な金融資産のリターン・リスクの関係や投資期間とリスクの関係なども取り上げられています。 今回は投資戦略を組み立てるにあたってベースとなるこれらの要素について、簡単にま...
オール・シーズンズ戦略

【低リスク×レバレッジ】リスク・パリティー戦略はオールウェザーのベースとなる投資戦略【ランダムウォーカー】

名著『ウォール街のランダム・ウォーカー』のなかで新たなポートフォリオ構築方法として「スマートベータ」と「リスク・パリティー」が取り上げられています。 今回はレイダリオのオールウェザー戦略のベースとなるリスク・パリティ...
資産状況・分配金

【資産状況】2021年3月の分配金と累積リターン

2021年3月までの分配金実績とリターンを集計しました。 別記事にて、2021年3月末時点のポートフォリオも公開していますので、興味がある方はこちらもご覧ください。 今月の配当は993ドル、累計配当は10,478ド...
資産状況・分配金

【資産状況】2021年3月末時点のポートフォリオ

2021年3月末時点でのポートフォリオの状況をまとめました。 なお、3月の分配金と年初来リターンも別記事にて紹介していますので、興味のある方はこちらもご覧ください。 時価総額:前月に引き続き堅調に推移 ...
成長株

【モメンタム】MTUMは値上がり中の銘柄で構成される米国株ETF【グロース】

先日、スマートベータについてまとめた記事をアップしました。 上記の記事をまとめるなかで、モメンタムETFが面白そうだという印象を持ちましたので、今回はモメンタムETFで最大のAUMを誇るMTUMについてまとめてみました。...
投資戦略・方針

【スマートベータ】時価総額加重インデックスを超える運用は可能か?【ランダムウォーカー】

投資業界における必読書のひとつに「ウォール街のランダム・ウォーカー」があります。 同書はS&P 500に代表される時価総額加重インデックスへの投資の有効性を説いた歴史的名著で、インデックス投資家のバイブルと言...
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